Kinerja Model Black-Scholes dan Jaringan Saraf pada Penilaian Harga Opsi Indeks Saham

Baik Model Black-Scholes maupun Jaringan Saraf Tiruan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam penilaian harga opsi indeks saham. Model Black-Scholes lebih cocok untuk 

kondisi pasar yang stabil dan ketika asumsi dasar model masih berlaku. Sebaliknya, JST menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani data yang lebih kompleks dan fluktuasi pasar yang 

lebih tinggi, meskipun memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk pelatihan dan 

prediksi.

Pemilihan antara kedua metode ini bergantung pada karakteristik pasar dan kebutuhan spesifik dari 

trader atau investor. Untuk pasar yang lebih dinamis dan kompleks, JST mungkin menjadi pilihan 

yang lebih baik, sementara Model Black-Scholes tetap menjadi pilihan utama untuk situasi yang lebih sederhana dan stabil.