Pada Januari 2019 atau beberapa bulan setelah diabaikan Barcelona, Davies pindah ke Bayern Munchen dengan nilai transfer 13 juta Euro atau setara Rp 224 miliar. Nilai transfernya saat itu menjadi penjualan termahal di MLS.
Bayern terbukti membuat keputusan yang sangat tepat. Dalam semusim terakhir, pemilik 17 caps Timnas Kanada itu tampil memukau. Akhirnya pada April 2020, Die Roten memagari talenta mudanya melalui kontrak hingga 2025.
Di awal kariernya Davies bukan berposisi sebagai bek sayap kiri (left-back) seperti yang ia mainkan di Bayern saat ini, melainkan penyerang sayap (winger). Posisinya kemudian dikonversi menjadi bek sayap oleh Niko Kovac, pelatih Bayern sebelumnya, sebab ia tak hanya piawai dalam menyerang, Davies juga sangat baik dalam hal bertahan.
Selain itu, Davies juga dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan fantastis. Julukan "Road Runner" ia dapatkan dari rekan setimnya, Thomas Muller.
"Terkadang dia mungkin tidak berada pada posisi terbaik di lapangan, namun dia membuat lawan berpikir, 'Oh, saya punya waktu, saya punya waktu'. Dan kemudian 'beep beep, beep beep' Road Runner Bayern Munchen datang dan mencuri bola," tutur Muller seperti dilansir dari Goal International.
Usai laga kontra Bremen, Opta mencatat kecepatan lari Davies menyentuh angka 36,51 km/jam sebagai rekor baru sejak pengumpulan data yang dilakukan Opta tahun 2013/14.
Pemain Timnas Kanada itu juga menjadi salah satu aktor penting di balik pembantain terbesar dalam dunia sepak bola modern. Davies membuat pemain Barcelona kocar-kacir di babak perempat final UCL lalu. Dengan mudah ia melewati Lionel Messi dan Arturo Vidal. Bahkan pemain tercepat Barcelona, Nelson Semedo, pun sukses 2 kali dia lewati.
Berkat gocekan dan kecepatannya di sisi sayap kiri, pemain asal Kanada kemudian memberi asis untuk gol Joshua Kimmich di menit ke-62. Pertandingan diakhiri dengan skor yang sangat mencolok.
Kekalahan 8-2 atas Bayern menjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah klub Barcelona.
Momen itu mungkin tidak akan pernah terjadi jika Barcelona mendengar saran legendanya, Hristo Stoichkov, untuk meminangnya pada tahun 2018. Hal ini semakin diperburuk karena belakangan ini Barcelona dikabarkan akan berburu bek kiri sebagai suksesor Jordi Alba yang sudah termakan usia.
Alphonso Davies telah menjadi bagian penting dari strategi Hansi Flick di Bayern. Dia tampil sebanyak 49 kali di semua ajang bersama Die Roten musim ini dan mampu membukukan 4 gol dan 9 asis.
