Risiko Strategis di Dunia Perbankan: Pelajaran dari Runtuhnya Silicon Valley Bank

Pembelajaran dari kasus SVB

Dilansir dari CNBC Indonesia bahwasanya Boston Consulting Group (BCG) melihat dari kasus runtuhnya Silicon Valley Bank, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat perbankan lain ambil agar tidak mengulangi kesalahaan yang sama dalam manajemen risiko strategis, antara lain:

1. Stress Testing yang Komprehensif

Bank perlu melakukan stress testing di semua jenis risiko. Ini membantu memahami dampak lintas risiko dan meningkatkan ketahanan perbankan terhadap berbagai skenario ekonomi.

Pada kasus SVB kemungkinan terjadi kegagalan dalam memahami implikasi limpahan berbagai jenis resiko terlihat dalam mengatasi risiko suku bunga melalui kerugian yang belum direalisasi dalam nilai aset jangka panjang karena kenaikan suku bunga, dan risiko likuiditas melalui arus keluar simpanan yang cepat.

1. Pentingnya Likuiditas yang Dapat Diubah Menjadi Uang Tunai

BCG menyarankan industri perbankan untuk melakukan uji asumsi monetisasi aset mereka dalam kerangka pengujian stres likuiditas. Tes ini mencakup kemampuan mengubah buffer HQLA (High-Quality Liquid Assets) menjadi uang tunai. Dan juga diharapkan Direktur dan bendahara keuangan bank melakukan peninajauan opsi likuiditas mereka dan berusaha mengembangkan kemampuan pembiayaan sekuritas yang dapat diskalakan (repo) untuk meningkatkan likuiditas selama periode stres tanpa menggunakan penjualan sekuritas secara berlebihan.

Pada kasus SVB, mereka tidak mampu mengubah likuiditas mereka yang banyak menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam periode tekanan pasar tanpa harus menggunakan penjualan aset mendadak dan pengakuan langsung atas kerugian besar.

1. Pahami Risiko Konsentrasi dalam Buku Deposito

Risiko konsentrasi dalam buku deposito menyoroti risiko yang muncul ketika sebagian besar simpanan bank berasal dari sektor atau industri tertentu. Dalam kasus SVB, simpanan yang terkonsentrasi di sektor startup membuat mereka rentan terhadap penurunan cepat dalam saldo akun saat terjadi tekanan pasar. Risiko ini perlu dipahami dan dinilai dengan cermat oleh bank, termasuk aspek keterkaitan dengan risiko industri, geografi, dan tipe nasabah dalam portofolio deposito mereka.

1. Perlu Pedoman Krisis di Era Media Sosial

Pedoman krisis di era media sosial mengacu pada kebutuhan bank untuk memiliki rencana dan strategi komunikasi yang efektif saat menghadapi krisis, terutama dengan adanya media sosial dan komunikasi digital. Kasus SVB menunjukkan bahwa respons cepat dari deposan yang terkoordinasi melalui media sosial dapat mempercepat krisis. Pedoman ini melibatkan pemahaman mendalam tentang cara mengelola informasi, komunikasi yang transparan, dan memposisikan strategi bank dalam menghadapi likuiditas, operasional, dan aspek-aspek lainnya selama krisis.

Dengan runtuhnya Silicon Valley Bank sebagai cerminan dari kegagalan manajemen risiko strategis, perbankan dan lembaga keuangan diingatkan untuk mengambil pelajaran berharga. Kasus ini menegaskan pentingnya pelaksanaan stress testing yang komprehensif, manajemen likuiditas yang adaptif, pemahaman mendalam terhadap risiko konsentrasi, dan penerapan pedoman krisis yang efektif, terutama di era media sosial. Dengan mengintegrasikan pembelajaran ini, industri perbankan dapat memperkuat ketahanan mereka, meminimalkan risiko, dan meraih kinerja yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang selalu berubah.

Sekian dan terimakasih