Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi :
- Risiko suku bunga,
- Risko pasar
- Risiko inflasi
- Risiko bisnis
- Risiko finansial
- Risiko likuiditas
- Risiko nilai tukar mata uang
- Risiko negara (country risk)
Koefisien Variasi
Dalam pengukuran risiko sekuritas kita juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Hal ini diperlukan karena informasi risiko yang hanya berupa varians dan standar deviasi kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika terdapat  penyebaran return diharapkan yang sangat besar.
Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Koofisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor yaitu return ekspektasian dan risiko aset. Dari rumus koefisien variasi (coefficient of variation) dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai CV semakin baik aktiva tersebut. Semakin kecil CV menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasiannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
