Keempat, dapat menjadi perbandingan dan klasifikasi dengan penggunaan ARCH masih relevan untuk membandingkan model-model volatilitas yang berbeda. Pemilihan model terbaik seringkali bergantung pada kinerja relatif mereka dalam memodelkan data yang spesifik.
Penelitian di Indonesia
Banyak para peneliti di Indonesia yang melakukan riset penelitian tentang  pasar keuangan, pasar modal, dan pasar saham yang ada di indonesia menggunakan metode teori ARCH.
W.Kristianto&J.S Sukamluja(2014) yang membahas tentang pasar modal ASEAN pada 3 negara Indonesia, Malaysia, dan singapura yang mengalami perbedaan imbal hasil yang cendurung negatif ketika the day of week pada hari senin, A.P Raneo&F Muthia(2018) yang membahas tentang peramalan volatilitas bursa efek di indonesi, dan terakhir Maruddani et al(2007) yang membahas tentang pengukuran volatilitas harga saham pada salah satu perusahaan di indonesia.
Dengan penelitian yang telah dilakukan, teori ARCH yang digunakan para peneliti dalam melakukan riset penelitian pasar keuangan, pasar modal, dan pasar saham di indonesia memiliki peran yang penting untuk perkembangan ekonomi di indonesia.
Dengan teori ARCH, dapat menemukan keganjilan dan meramalkan tentang pasar ekonomi di indonesia kedepanya melalui data sebelumnya untuk mengecek volatilitas suatu data pada pasar ekonomi di indonesia yang cenderung berfluktuasi, seperti pasar keuangan, pasar modal, bursa saham dan lainnya yang sangat membantu pada perkembangan ekonomi indonesia. Oleh karena itulah teori ARCH Robert F Engle III mendapatkan penghargaan Nobel Prize ilmu ekonomi.
