Sejak  karya Lutkepohl dan Reimers pada tahun 1992, salah satu keunggulan model VAR harus dapat diperluas dengan analisis fungsi respons impuls (studi kejut). "Fungsi" ini memberikan deskripsi temporal dari dinamika sistem, fenomena. Kami secara eksogen memperkenalkan kejutan modifikasi unit dari satu atau lebih variabel penjelas) dalam sistem; lalu  belajar besarnya deviasi yang dimasukkan ke dalam sistem dari waktu ke waktu.Â
Model  VAR mengusulkan estimasi matriks varians-kovarians yang memungkinkan untuk mempelajari fenomena di bawah aspek dinamis: setiap koefisien adalah ekspresi dari hubungan sebab akibat antara dua variabel dalam satu periode waktu. Lutkepohl dan Reimers datang dengan ide untuk menggunakan informasi yang terkandung dalam matriks ini untuk menjelaskan interaksi temporal antara variabel: "fungsi respon impuls". Sims mengusulkan model mampu mengungkapkan hubungan temporal antara beberapa variabel tetapi dalam visi statis;
Lutkepohl dan Reimers mengusulkan untuk mengekstrak matriks ini dari koefisien dinamis, untuk membuat independen satu sama lain - melalui dekomposisi / ortogonalisasi Choleski dan untuk memproyeksikan efeknya pada variabel yang berbeda dari waktu ke waktu: kami memperkenalkan secara eksogen merupakan modifikasi kesatuan dari variabel penjelas dan kami mengontrol efek pada evolusi yang diharapkan dari variabel yang akan dijelaskan. Di satu sisi, Lutkepohl dan Reimers menerapkan hubungan kausal yang diidentifikasi dalam model VAR Sims.
Perpanjangan model VAR ini sangat menarik untuk menyelesaikan studi dinamika suatu fenomena. Koefisien dinamis yang diperoleh kemudian diusulkan di bawah bentuk grafik dan menyajikan reaksi suatu variabel selama beberapa periode terhadap kejutan unit positif disuntikkan ke dalam model. Meskipun koefisien dinamis ini sangat seringkali dengan bobot minimal, menarik untuk dianalisis dalam istilah "kualitatif": dengan demikian menggambarkan evolusi yang diharapkan dari sifat teredam, eksplosif atau netral, dan iniwaktu yang cukup lama dan pasti. Di sini sekali lagi, Fve memunculkan kesulitan:" perkiraan respons terhadap guncangan sangat sensitif terhadap pilihan spesifikasi (jumlah penundaan, variabel level atau perbedaan) dan sering sangat tidak tepat: interval kepercayaan jawaban sangat lebar sehingga  latihan kuantitatif memiliki konten informasi yang relatif buruk.
Pengamatan ini tidak secara ketat dicadangkan untuk fungsi respons impuls. Semua estimasi ekonometrik, karena alasan di alam semesta probabilistik, adalah jejak, kurang lebih, ketidaktepatan. Namun, "hasil" dari fungsi-fungsi ini, meskipun  daripada kuantitatif, akan mendapat manfaat dari digunakan sebagai "indikator" evolusi, gerakan,lebih dari sebagai "nilai-nilai yang tak terbantahkan". Faktanya, interval kepercayaan sering berukuran besar. Tapi, untuk semua itu, apakah mereka mencegah ekonom membuat ide tentang tingkat reaksi sistem? Model VAR dan ekstensinya telah dirancang oleh Sims untuk mengatasi kelemahan relatif dalam pemodelan struktural. Kemudian mencari cara pemodelan "lain" - yang telah salah digambarkan sebagai "tidak" struktural" memiliki properti yang mewakili perilaku dalam suatu sistem.
Model VAR merupakan respon terhadap pemodelan temporal deskriptif. Meuriot menentukan minat dari jenis pemodelan ini: "Kepentingan pemodelan non-struktural, seperti yang dieksploitasi dalam Model VAR, atau Vector Error Correction Model (VECM) memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan serangkaian hubungan sebab akibat pada makna Granger (1969), seperti yang ditunjukkan oleh Fackler dan Krieger (1986). Dan berbeda dari pemodelan klasik karena mengeksploitasi tanpa kendala semua hubungan sebab akibat antara komponen fenomena, dan ini dalam ruang sementara. Pemodelan VAR menghormati kedua dimensi mutasi dimensi intrasistemik dan temporal yang dibutuhkan oleh penyelidikan kausal.
Model VAR melaporkan hubungan sebab akibat yang muncul selama periode tertentu (panjang tunda P dipilih) dan dalam n arah yang mungkin (setiap variabel adalah endogen dalam persamaan model). Kombinasi dari dua aspek ini, di bawah di mana informasi kausal terungkap, seharusnya memungkinkan kita untuk membedakan dengan lebih baik antara penyebab fiktif dan penyebab nyata. Salah satu keuntungan yang dapat kita lihat sekilas dalam prosedur ini pada dasarnya adalah untukmembedakan bentuk yang berbeda  dan tempat yang berbeda  dari mekanisme transmisi nonintegrasi sampai integrasi ekonomi yang sempurna. Analisis dinamis ini adalah mampu menghasilkan gradasi mekanisme transmisi dari model VAR  identifikasi produk dan pasar yang saling terkait, tenggat waktu, tingkat penetrasi antara pasar, fungsi respon impuls mengungkapkan dampak dari mekanisme transmisi dan terutama dampak temporal pada pasar;
AKHIRNYA, kointegrasi hanyalah kasus integrasi khusus. Dengan membaca ulang karya Granger dan Granger dan Engle tampak perlu untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kointegrasi: makna di atas segalanya matematis. Dalam mencoba memahami mengapa beberapa ekonom menggunakan tes kointegrasi untuk memverifikasi hubungan integrasi ekonomi, membuka sudut padang unik. Â Pertama-tama, analogi grafik (oleh karena itu analitis) antara integrasi dan kointegrasi yang batas matematisnya telah kami tunjukkan dengan cermat daripada ekonomi.
Kemudian, kebingungan antara konsep kointegrasi dan integrasi, tetapi mungkin juga ketidakjelasan pengetahuan teoretis dalam dua bidang ini.Kointegrasi hanya dapat mewakili kasus integrasi tertentu pasar, ketika sempurna dan stabil dari waktu ke waktu. Latihan perbandingan Baulch. Mungkin sebuah keadaan seni dalam hal ini telah memungkinkan kita untuk memahami teori yang berbeda dan sejarah yang mengarah pada mendukung analisis vektor autoregressive dari Sims diperpanjang oleh studi fungsi respon impuls (Lutkepohl dan Reimers),  untuk mencatat  "metodologi" ini berulang dalam karya Fackler et all tanpa diimplementasikan secara empiris. Namun sangat disayangkan  publikasi terbatas untuk memverifikasi keberadaan integrasi pasar dan/atau fenomena transmisi semata-mata melalui pengujian kointegrasi, publikasi sering menjadi validasi yang layak.
Terlalu sering diabaikan refleksi makna konseptual dari hubungan kointegrasi. Kointegrasi palsu mengesampingkan nilai teori kointegrasi. Prosedur sampai hari ini tentu dapat ditingkatkan, khususnya dengan menambahkan koneksi nonlinier (mari kita ingat  pemodelan VAR adalah tipe linier). Namun, minat riset ini di Indonesia khususnya masih sangat minimal yakni tentang teori ekonomi -- untuk menguji hubungan dan fenomena integrasi ekonomi penularan.
Citasi:
- Granger C.W.J. et Newbold P., (1974), Spurious regressions in econometrics , Journal of Econometrics, Elsevier, II-2, p. 111-120.
- Lutkepohl H. et Reimers H-E., (1992), Impulse response analysis of cointegrated systems ,Journal of economics dynamics and control, XVI, p. 53-78
- Sims C.A., (1972) Money, income and causality , American Economic Review LXII, p. 540-552.
