Menurut hikayat penduduk setempat nama Cepu berasal dari kata 'nanCEp neng Pupu" (menancap di paha).
Hikayat mengisahkan saat Adipati Cepu (anak buah Raden Patah) berhasil mengusir atau mengalahkan prabu Brawijaya, berarti seluruh kekayaan prabu Brawijaya termasuk putri-putrinya menjadi milik Adipati. Salah satu putri yang tercantik melarikan diri, sehingga Adipati terpaksa melemparkan senjata pusakanya, yang mengenai bagian paha kakinya, namun putri tetap berlari. Dengan berdarah-darah, sehingga daerah yang dilaluinya kemudian dikenal dengan nama dusun Mirah, seperti merahnya darah. Sambil berlari putri berucap "Kapok tuan", sehingga ada desa  yang doebut Kapuan.
Cepu.selain terkenal kekayaan minyak dan hutan jati, juga terdapat banyak daerah wisata. Kebanyakan berupa goa yang dulu menjadi tempat persembunyian pemuda-pemuda pejuang saat kemerdekaan, seperti goa Sentono, goa Terawang, dan goa Kidang. Terdapat pula goa Maria Sendang Harjo, sebagai wisata religi. Daerah ini adalah pusat penyebaran agama Katolik oleh para seminaris Belanda.
Selain wisata alam berupa goa, dengan stalagnit dan stalagmit, juga ada wisata air berupa waduk, seperti waduk Tempuran, waduk Greneng, dan waduk Bentolo. Yang terkenal dengan budi daya ikan.
Ada pula kawasan wisata Gubug Payung yang terkenal dengan Loco Tour, naik kereta api uap kuno yang dulu untuk mengangkut hasil hutan. Loco Tour ini sangat diminati para wisatawan.
Juga ada air terjun kecil yang disebut Grojokan Bengawan Solo, karena airnya berasal dari Bengawan Solo.
Di Blora juga terdapat rumah fosil Gajah Purba, rumah artefak dengan koleksi benda-benda kuno, dan pusat keramik Balong, serta jangan lilupa mengunjungi alun-alunnya.
Karena satu wilayah, kuliner di Blora dan Cepu hampir sama. Yang paling terkenal di Blora, tentu sate ayam Blora. Cara memesannya bukan per porsi atau per tusuk, melainkan dihitung jumlah tusuk setelah selesai makan. Cara penyajiannya sate ayam dan bumbu disajikan terpisah. Kuliner kebanggaan warga Blora ini tidak dapat dibawa sebagai oleh-oleh, karena bumbu sambalnya lembut cair, berbeda dengan sate daerah lain.
Kita juga dapat menikmati sate kambing, nasi pecel pincuk, lontong opor, lontong kupat telor, lontong tahu, rawon, dan Soto Kletuk.
