Uji Asumsi Klasik

Halo sobat kompasiana..

Saya akan melanjutkan sedikit tulisan tentang ekonometrika..

Kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik yang mana sangat diperlukan ketika melakukan penelitian dengan metode regresi linear berganda.

Uji asumsi klasik ada lima, yaitu:

• Normalitas: Melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.
• Multikolinearitas: Melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel -- variabel beas dalam suatu model regresi.
• Heterokedastisitas: Melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain.
• Autokorelasi: Melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-a)
• Linearitas: Melihat model  yang dibangun memliki hubungan yang linear atau tidak

Untuk uji normalitas dan heterokedastisitas saya akan memberikan tips bagaimana menentukan apakah data tersebut termasuk normalitas dan atau heterokedastisitas. Berikut output yang saya peroleh dari pengolahan suatu data dengan software Eviews.

jika probability <, maka data tidak berdistribusi normal. Jika probability >, maka data berdistribusi normal.  =0,05

jadi 0.416904 > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic

2.491545

Prob. F(4,18)