Perbankan menguasai hampir 90% aset sistem keuangan. Artinya, stabilitas sistem keuangan ditentukan oleh kondisi sistem perbankan. Menjaga stabilitas sistem keuangan menuntut sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Bagaimana membangun sistem perbankan yang seperti itu?
Salah satu pilar perbankan adalah manajemen risiko. Karena aktivitas bank erat dengan risiko. (sumber referensi)
Bank menerima simpanan dan menyalurkan simpanan tersebut sebagai kredit. Spread antara bunga simpanan (yang lebih rendah) dan bunga kredit (yang lebih tinggi) menjadi sumber profit. Bank menghadapi kemungkinan peminjam gagal bayar. Kegagalan pembayaran pinjaman membuat bank harus menanggung kerugian karena simpanan nasabah harus dikembalikan.
Akan tetapi, jika tidak mengambil risiko, misalkan mengerem atau tidak memberikan kredit, bank tidak dapat mencetak keuntungan. Tanpa mengambil risiko, bank akan dengan sendirinya mati.
Dengan model bisnis tersebut, kemampuan mengelola risiko menjadi kunci.
Di satu sisi bank harus berani mengambil risiko dengan menyalurkan kredit, disisi lain bank harus bisa mengelola risiko dengan memastikan pinjaman diberikan kepada debitur yang mampu mengembalikkan kewajiban tepat waktu.
Pentingnya manajemen risiko yang kuat, bukan hanya untuk kepentingan bank semata. Tapi lebih dari itu, untuk kepentingan sistem perekonomian nasional dan masyarakat luas.
Kalau sebuah pabrik garmen bangkrut, apakah perekonomian nasional goyah? Tidak. Paling yang kena efek karyawan, supplier dan buyer. Efeknya bersifat lokal dan terbatas.
Tapi, kalau sebuah bank, jangankan bangkrut, baru goyah saja, efeknya meluas sampai ke sistem ekonomi nasional. Contohnya, kasus Bank Century, dimana bank ini yang ukurannya relatif kecil, namun pemerintah all-out turun tangan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyelamatkan bank tersebut.
Kenapa? Karena bank memiliki apa yang disebut efek sistemik, yaitu kegagalan suatu bank menjalar ke bank lain. Akibatnya, bank lain yang sebetulnya sehat-sehat, ikut terganggu, yang akhirnya berpotensi mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. Karena itu kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak.
Membangun Sistem Manajemen Risiko