Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami li Akhlaqi Ar-Rawi menceritakan kisah yang sangat indah tentang kemuliaan adab Imam Ahmad bin Hambal dalam menasehati muridnya, Harun bin Abdillah Al-Baghdadi.
Dalam kitab tersebut dikisahkan, pada suami malam yang hening, seseorang mengetuk pintu rumah Harun bin Abdillah dengan pelan.
Harun bertanya, "Siapa di luar?"
Terdengar suara lirih menjawab, "Aku Ahmad."
"Ahmad yang mana?" tanya Harun.
"Ibnu Hanbal", suara itu masih lirih.
"Masyaallah, dia guruku, malam-malam mengetuk pintuku", ujar Harun dalam hati.
Harun segera membukakan pintu, dan mempersilakan Imam Ahmad masuk dan duduk di kursi.
Imam Ahmad menempati kursi dengan sangat hati-hati, agar tak sampai menimbulkan suara berderit.
"Ada urusan sangat pentingkah sehingga engkau berkenan mengunjungiku di malam selarut ini, guru?"